English | 中文 | 日本語 | 한국어 | العربية | Español

Vibe-Trading：你的个人交易智能体

一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力

官网  ·  文档  ·  News  ·  Features  ·  Shadow Account  ·  Demo  ·  Quick Start  ·  Examples  ·  API / MCP  ·  Roadmap  ·  Contributing

📰 News

⚠️ 安全警告： X 账号 VibeTrading_HKU、Virtuals 项目 101845 及代币合约 0x640BDBF77b6447E8b7DB7894cED84BD1c40571f4 均非 Vibe-Trading 官方。我们从未发行或背书任何代币或 meme 币。请勿购买、连接钱包或签名。详细说明。

• 2026-09-09 🚀 v0.1.15 发布 (发布说明，pip install -U vibe-trading-ai)：自 0.1.14 起 551 个 commit、162 个已合并 PR，来自 35 位贡献者。这一轮的主题是「数据要讲清楚自己是什么」——而其中三个最大的修复其实是同一个 bug 换了三身衣服：一个默认值把缺失悄悄替换成看起来合理的数，而这个数在下游与真实观测完全无法区分。Alpha Zoo 的 NaN 契约从各个 alpha 内部上移到了 registry：用 np.where 对比较式分支的 alpha 永远看不到 NaN——比较结果是 False——于是把某一根 bar 上所有声明输入置空之后，462 个 alpha 里仍有 84 个照样返回了数字，而 dropna() 正是把缺口挡在 IC 之外的机制，所以这些常数都被当成真实信号消费了。现在 registry 会在任一声明依赖缺失的 bar 上把输出掩成 NaN，同一套扫描之后一个都不剩（#1377，关闭 #1376）。warmup 那一半明确留开而不是悄悄带过：仍有 52 个 alpha 在自己声明的 min_warmup_bars 之内就出值，而 registry 级的 warmup 掩码会连带把「只是把窗口多声明了两三根」的 alpha 也一起抹掉，所以这一半需要的是一个方向决策，而不是 52 个 PR。同一类的第二例：pandas 至今仍把 pct_change() 默认为前向填充，于是一根缺失的收盘价变成一个从未发生过的 0.0% 收益；四个 PR 各修了一个调用点，而穷举清查找出10 个文件里的 24 处——其中两处就在那些 PR 正在改的文件里。第三例：futures 数据源链点名 tushare 和 akshare，而两家都根本没实现期货端点，于是每一个合约都掉进了 A 股股票端点。AKShare 现在通过免 token 的新浪日线端点提供中国合约（含具体合约与主力连续，已在上期所/中金所/广期所/郑商所四家实测），而全球合约返回空、落到 local，不再被当成股票定价（#1395）。价格本身现在也会标注自己所用的复权口径；口径从未对真实返回体实测过的数据源，报 unknown 而不是猜一个（#1317）。实盘侧新增五处 fail-closed：券商持仓查询返回 API 错误、halt sweep 中途收到错误信封、flatten 闩锁跨 runner 重启、未决 Alpaca 委托按精确 client ID 跨重启找回、以及买入限价单按「报价与限价中较差的一侧」定量（两条通路都改）。回测侧：期权信号改在下一根 bar 成交，不再用生成信号的那根 bar 的价格；期权空头腿占用保证金并按购买力把关开仓；永续资金费在 8 小时以上周期按 bar 跨度结算；超额再平衡篮子按比例缩放而不是直接中止；停牌持仓按最后成交价而非成本价估值。Agent 循环：某次会话已经成功取到财报、资金流、融资盘和研报数据，随后这些结果为腾出上下文被清除，而去重账本仍拒绝重新获取——单次运行被拦 44 次，最终对已经拿到过的数据回答「未取得基本面数据」；现在结果按精确调用身份对账，无进展预算也改为计观测而不是计活动量。本轮新增： 英国股票（LSE .L/.IL，SDRT 按「只在买入侧」建模——两侧都收会把每一次往返成本高估一半）、Zerodha Kite Connect 作为第 14 家券商（因 Kite 不暴露任何运行时实盘判据，按红线封顶为模拟盘 + 只读）、只读多券商组合（Web / REST / CLI / agent 工具四条入口，刷新失败的数据源是「被排除在合计之外的错误」而不是陈旧缓存）、Quant Library 新增 15 项（Heston、层次风险平价、Copula、VPIN/Roll/Amihud/Kyle 微观结构、含有限差分希腊字母的障碍期权、ISDA CDS、关键利率久期、Vasicek、因子 IC、Ornstein-Uhlenbeck、Ulcer/Pain、事件研究检验、分组净化交叉验证）、巴西葡萄牙语成为第 8 种语言、只读的 Nobitex 与 Wallex、日历触发的部分再平衡、swarm 重放与重试，以及一套离线 evals 校验器——所需插桩缺失时它输出 NOT_EVALUABLE 而不是判过。感谢本轮全部 35 位贡献者！

• 2026-09-09 🛢️ 在 A 股规则下按人民币结算的美国原油合约，以及一份把缺失价格算成 0% 收益的策略模板：CL2412.NYMEX 匹配不上任何符号规则——裸的带月份写法（CL2412）能中，带场所的写法（ES.CME）也能中，唯独合约真正的写法两条都不中——于是落到 a_share 默认值，按 T+1、不可做空、以 CNY 结算跑完。中国这一侧的镜像问题是 Tushare 自己的交易所拼写（#1396，关闭 #1394）；两侧现已都能正确分类。另一件事：pandas 的 pct_change() 至今默认前向填充，于是一根缺失的收盘价会变成一个从未发生过的 0.0% 收益，紧接着的那根把两天的涨跌当成一天报出来。两个 PR 各修了一个调用点（#1397、#1398）；把 skills 穷举一遍，找到 10 个文件里的 24 处，其中两处就在这两个 PR 当时正在改的文件里，现已加上全仓守卫把这一类关死。中国期货回测现在还会声明哪些品种是按通用默认值定价、而非查表得来的——rb 真实的保证金率就是 0.10，和默认值同一个数，「查到的」不能读起来像「假设的」（关闭 #1393）。同时合并：ML 滚动训练示例清除未来标签（#1392）、无任何因子观测的标的不再进入 TopN（#1399）、情绪因子正交化不再对自己填出来的 0 做回归（#1400）。

• 2026-09-08 🧪 在输入为空的那根 bar 上照样打印出数字的因子，以及一次返回瑞典比特币 ETP 的现货黄金搜索：Alpha Zoo 的契约是让 NaN 穿过 warmup 与缺失数据，但用 np.where 比较分支的因子永远看不到 NaN —— 比较结果是 False，三元表达式于是落到它的常量分支。把 462 个因子逐一测过，在某根 bar 上清空其申报的全部输入后，仍有 84 个因子照样给出数字；而把缺口挡在 IC 之外的正是 dropna()，所以这些常量被当成真实信号消费掉了。守卫现在放在 registry 而不是每个因子里 —— 只要该 bar 上有申报依赖缺失，输出就被置为 NaN —— 同一套测量在修复后一个都测不出来（#1377，关闭 #1376）。契约的另一半 warmup 窗口也修了 11 个因子（#1379、#1380、#1381、#1382、#1383）—— 用同样方式测这一半，仍有 52 个因子在自己申报的 min_warmup_bars 之内就出值。registry 级的 warmup 屏蔽会连带清空那些只是申报保守的因子的行，所以这半边暂不合并，写在这里而不是悄悄带过。另外，search_symbol("XAUUSD") 返回的唯一候选是 VALOUR-BTC-0-SEK.ST —— 一只瑞典比特币 ETP —— 并就此锁定了整轮运行的标的身份；金属/外汇货币对查询现在被当作精确标的断言，只保留写法不同但两条腿相同的候选（#1282）。修复： 公告日期不带时刻，因此在日内 K 线上，一份财报从它自己公告日的第一根 bar 起就可见 —— 整整一个交易日的前视。日内帧现在直接拒绝，fundamental_subdaily="next_day" 是显式的选择项（关闭 #1387）。写成通用表头 | 指标 | 数值 | 的指标断言能绕过在散文里会拒绝同一断言的分析闸门（#1375）；镜像的错误则相反 —— 被当作公式变量使用的价格词 close/SMA50 > 1 被读成了断言的价格（#1378，关闭 #1354）。粘贴进来的券商代码（HK.00700、US.AAPL、SH.600519）根本扫不出符号，于是每个行情工具都回答 identity_required（#1384）。三个 Archimedean copula 的 CDF 在强相依参数下返回错误的极值 —— Clayton 0.0、Gumbel 1.0、Frank inf —— 现在改在对数空间计算，并用 2500 位精度的参照在 θ ∈ [-5000, 5000] 上逐点校验（#1386，关闭 #1385）。超过品种手数上限的 MT5 委托会被静默截断后发出，没有限价的 eToro 限价单挂在盘上永不触发却显示为已接受，futu K 线沿用了未声明的复权口径，BTCUSDT 走的是 A 股规则 —— 在一个永续合约上执行 T+1 与禁止做空（#1388）。感谢 @cgycorey、@Shizoqua、@he-yufeng、@Robin1987China、@laiyierjiangsu、@aminak58 和 @nandofmike！

更早的新闻

• 2026-09-07 🪙 一笔 50 盎司的黄金委托被静默抹成 0，以及一张按合约规模 1/2500 计价的货币期货：跨市场回测里，复合引擎每个市场只持有一个共享子引擎，但只有 apply_slippage 会刷新该子引擎自己的活动品种——于是 round_size 和 calc_commission 用的是最后一次同步进去的那个品种。50 盎司黄金按外汇 1000 单位的微型手计算，直接舍成 0；黄金期货被收了股指期货的费率制手续费（6.90）而不是它自己的定额（20.00）；隔夜利息也按 100000 单位的标准手而非 100 盎司的金属手计算（#1370）。另外 _extract_product 读不出品种码里带数字、或末位字母恰好也是月份码的合约：6EZ4、6JH25、M2K、MYM2503、FESX2503 全部落到默认乘数 50——而 6E 的真值是 125000（#1369）。现在一律先对着乘数表按最长匹配解析，带月份的形式（M2KZ4）和前缀撞车（SILZ4 与 SI）一并覆盖。修复： 四个 Alpha Zoo 因子会在停牌日和自己声明的预热期内打印硬编码的 ±1 或 0——NaN 比较的结果是 False 而不是 NaN，三元分支于是落到常量上。min_warmup_bars 只是元数据、没有任何环节会裁掉那些行，真正把缺口挡在 IC 之外的是 dropna()，所以这些常量被当成真信号消费了（#1371、#1372、#1373、#1374）。用同一口径实测整个因子库，还有 82 个因子是同一形状；与其一个 PR 修一个，现在按 registry 级统一守卫记在 #1376。策略发现的证据行此前对整轮只解析一次仓位规模而不是按 regime 分别解析，且一格无法解析的基准值就能让该轮产出的全部证据行消失（#1368）。新增： 一个不断发起工具调用却拿不到新信息的运行，现在会在 8 轮后带着一条可见的恢复请求停下，而不是把整个预算耗在路径猜测上——被报告的那一次花了约 35 轮反复猜同样被拒的路径。相同调用从第二次失败起才被拒绝，而不是第一次，所以限流或超时后的一次诚实重试仍然会跑（#1363，关闭 #1353）。感谢 @Shizoqua、@be-student 和 @nandofmike！
• 2026-09-06 🛡️ 按一个永远不会成交的价格计算的限价买单，以及一次什么都没核验却返回 PASS 的审计：MCP 下单闸门只用实时报价给数量单计价，于是一张两倍于市价的限价单通过了按报价计算的上限，实际可能以两倍于授权名义金额成交。现在按报价与限价中较差的一侧计价——这正是直连 SDK 路径早就在用的规则——无法解析的限价直接拒绝而不是放行（#1361）。报告审计器会跳过所有没有取到数值的核验点，然后因为"没有失败项"而返回 PASS，等于给一份毫无证据支撑的报告盖章；现在零核验点一律 fail-closed（#1362）。修复： 分析工具失败后仍能断言指标，而新加的引用豁免——对论文的夏普比率成立，对本次运行本就该观测的价格不成立——会让"分析师称 TSLA.US 最新成交价 412.35 美元。"在零工具调用下通过（#1338，关闭 #1336）；一行现金分红记录会让整个交易流水解析失败（#1356）；上下文压缩按工具名解除去重锁，导致清掉一个参数变体后其余变体仍被拦（#1358）；哈希链合规账本在 Windows 上拒绝首次追加（#1261）。新增： Zerodha Kite Connect 使券商数达到 14 家——仅读取与模拟盘，因为 Kite 不提供运行时的模拟/实盘判别器（#1193）；Nobitex 与 Wallex 带来伊朗托曼计价交易对，数据源增至 27 个，且两者都不会静默退化到美元计价的场所（#1263）；原生 Anthropic 调用会缓存静态的工具与系统提示前缀，不再每轮按全价重发（#1366）。感谢 @cgycorey、@ashutoshsinghpr7、@saju01、@he-yufeng、@Emad211、@averatec0773、@birdxs 和 @AirHua-byte！
• 2026-09-05 🔓 模型编造的价格，英文放行、中文却被拦下；以及一个再也读不回自己已取数据的智能体：接地闸门只认 close 不认 closed，于是零工具调用的 The stock closed at 412.35. 直接通过，而同一句编造的中文（该股收盘 412.35。）被拒。last traded at 和 quoted at 根本没有规则，中文侧则有镜像漏洞 —— 成交价 / 最新价 / 股价 / 收报 全部漏掉。两边词表现已补齐，英文形式必须跟 "at"，成交量和并购措辞不会误判；新增测试断言两种语言对同一句给出相同判定，而不是各测各的。另一件事：某次会话成功取到了财报、资金流、融资盘和研报数据，随后这些结果为腾出上下文被清除，而去重账本仍拒绝重新获取 —— 单次运行被拦 44 次，最终对已经拿到过的数据回答"未取得基本面数据"。现在清除结果会同时解封该工具，账本按参数而非工具名计键，token 预算也真正计入工具调用参数，不再把 100 KB 负载算成十个 token（#1349、#1341、#1352，关闭 #1343）。修复： 在 aarch64 上，从 Web UI 发起的每一次回测都段错误 —— 沙箱资源限制在多线程服务进程 fork 出的子进程里执行 Python，这是 POSIX 未定义行为；现改为 exec 之后再施加（关闭 #1355）。GC=F 与 XAUUSD 被判为 A 股（#1280）；BRK.B.US 等带点号的类别股取回空数据（#1351）；满仓再平衡遇手续费超支时直接中止而非按比例缩放（#1344，关闭 #1274）；百分点变动 —— 3.6pp、3.6 个百分点、250 基点 —— 被读成报价（#1346）；BTCUSDT 这类合并写法的加密对无法识别，而现货铂金却被解析成并不存在的加密对（#1265）；策略库历史在时间戳并列时返回最旧优先（#1347）；Codex 适配器丢弃了提供方上报的模型名（#1348）。新增： 对话中先前给出的市场语境可用于收窄符号解析，由 VIBE_CONTEXTUAL_IDENTITY_CONSTRAINTS 控制（#1269）；投委会 worker 拿到其提示词本就假定存在的基本面数据面板（#1345）；基于录制对比的确定性 USD-M 容差校准（#1248）。感谢 @nandofmike, @atomfive, @thisisjun786, @cgycorey, @saju01, [@he-yufeng](https://github.com/he-yu