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Vibe-Trading：你的个人交易智能体

一条命令，让你的智能体具备完整交易研究能力

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📰 News

⚠️ 安全警告： X 账号 VibeTrading_HKU、Virtuals 项目 101845 及代币合约 0x640BDBF77b6447E8b7DB7894cED84BD1c40571f4 均非 Vibe-Trading 官方。我们从未发行或背书任何代币或 meme 币。请勿购买、连接钱包或签名。详细说明。

• 2026-08-10 🚀 v0.1.13 发布（Release notes，pip install -U vibe-trading-ai）：自 0.1.12 以来 408 个 commit、162 个已合并 PR，是迄今最大的一次发布。主角是一个修复而非新功能：身份闸门不再拒绝它本来已经拿到证据的回答。此前一个格式完全正确的问题会真跑几分钟工具调用，然后返回「当前无法安全确认标的身份或价格证据」。根因是：.SS 与 .SH 被当成两个不同标的，于是每一个上交所代码都永久处于 ambiguous；一次失败的旁路查询能把已经锁定的身份降级；Yahoo 对所有中日韩文查询返回 HTTP 400，被记成数据源失败而不是「此处未上市」；一张写死的按工具白名单挡掉了 17 种已写进文档的参数写法中的 11 种；中文回答因为写了 雅虎、元 而不是 ASCII 数据源名被拒；千位分隔符把 ¥1,309.22 从中间切开，导致拿 1 去和实测区间比对。概念性问题和对比报告也不再走进死胡同。超出已记录 OHLC 证据的报价仍然会被拒绝。新增： src/quantlib——17 个模块 249 个经测试的函数（期权、债券、信用、计量经济、VaR/CVaR/EVT、业绩归因、事件研究、purged CV），通过只读的 quantlib_call 在 CLI、Web UI、REST API 与 MCP 上均可触达，skill 从此 import 金融数学，而不再把公式抄在 markdown 里；一个估值引擎（run_dcf / run_comps / 三表联动），唯一规则是输入缺失就让模型「不可运行」，绝不静默填默认值；一条实体 + 不规则现金流主干（XIRR / MOIC / DPI / TVPI，以及经 cashflow_performance 的 TWR / Modified Dietz），刻意与 bar 引擎保持平行；治理写进每一次运行——对 prompt、skill、工具注册表与依赖版本做哈希 manifest，外加哈希链式并 fsync 的审计账本，即便一次编辑同时重算了自己的哈希也会在下一条记录被抓到；四个基于免费公开数据源的只读数据工具（SEC 13F 带季度环比持仓差异；ETF 穿透——沪深300 ETF 解析出 342 个持仓、覆盖净值的 98.66%，而非季报前十大；预测市场以标注单位的隐含概率呈现；arXiv/OpenAlex 只抽取原文锚定的结论）；六个机构研究命令（/comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen）；投资人透镜独立成 skill；五个可直接排期的研究 playbook；带校验和固定 Windows 打包与 safeStorage 的桌面 Electron 外壳；eToro 成为第 13 个券商连接器；韩国 KRX 成为第 9 个回测引擎；一个 OpenBB Workspace 桥接；加拿大股票全链路打通；以及 sentiment、technical_indicators、options_payoff、orderbook_depth、ModelScope 和 vibe-trading update。正确性： SEC 报告期改按 (start, end) 区间取帧——此前年度口径实际只返回了单个季度，低估 4.2 倍；tushare A 股价格改为复权，此前跨除权日的原始收益率最多偏离 47 个百分点；bar_returns 不再把停牌记成 0% 的波动；年化换算覆盖全部 24 个数据源；补上了一个沙箱缺口——生成代码此前可以 import 券商层，或通过改名绑定触达 socket/subprocess；跨市场组合回测遇到混合币种直接拒绝，而不是把不同货币加总成一条净值曲线。感谢 @santhreal、@shadowinlife、@Robin1987China、@he-yufeng、@QCYTSN、@Shizoqua、@honginp、@cgycorey、@wiliao、@ngoanpv、@x-lambda、@ofeksh-tr、@00EVA、@zwrong、@yrk111222、@su322、@hhj123123、@dineeshd、@sambazhu、@ddy4633、@tyj147454413-cmd、@y85998607、@JungHoonGhae、@shugaoye、@TSENGCHIENFENG、@darkknight4563、@MuggleJinx、@klmtseng、@ebujinovch、@g0rdonL、@AmirF194、@Echoandelementwebsites、@yagnikpipaliya、@dvirarad 和 @1anter。
• 2026-08-09 🪟 安全的 Windows 打包、加拿大市场、ModelScope 与 MCP Alpha Zoo：Windows 桌面打包现可组装校验和锁定的嵌入式 Python 3.12 运行时及 x64 NSIS 评审/签名流程，并用 Electron safeStorage 保存白名单内的凭据。渲染进程只能设置或清除密钥、不能读取；明文配置仅迁移一次；解密值只会注入所属后端；未签名评审构建与签名构建遇到错误签名状态都会关闭失败。本 PR 未发布任何安装包产物（#1015）。加拿大股票现在全链路可用：.TO/.V 代码按 CAD 分类，经 Yahoo → yfinance → local 回退链取数，使用加拿大专属 GlobalEquity 规则执行，以 XIC.TO 为基准，并拒绝混合币种聚合。严格 USD-M 历史回测也可选择 position_adjustment=rebalance，在增减仓过程中保持抵押品、资金费、手续费、已实现盈亏、清算行为与不可变成交证据一致（#1024、#1019，关闭 #952）。ModelScope 通过官方 OpenAI-compatible 托管推理端点成为内置 provider，默认模型为 Qwen/Qwen3.5-27B（#1011）；新命令 vibe-trading update 会区分 wheel 安装与 editable/源码检出，安装刚刚检查到的精确版本，并从新进程验证 metadata、绝不降级（#1020）；alpha_zoo 与受限的 alpha_bench 也进入 MCP（共 64 个工具），对时间跨度、结果数量、输出路径和报告创建实施安全边界（#979）。经验证的 Python 与前端锁文件刷新还更新了分组依赖、postcss 和 akshare（#1021、#1023、#1026、#1027）。感谢 @QCYTSN、@wiliao、@honginp、@yrk111222、@zwrong 与 @cgycorey。
• 2026-08-08 🧱 桌面壳、eToro、原子化再平衡与可靠性加固：新增源码版 Electron 宿主，接管现有后端的完整生命周期——随机回环端口、每次启动独立密钥、五语启动恢复与所属进程清理；eToro 以严格分离的模拟/真实账户配置加入连接器，实盘增险操作仍须通过授权边界并写入审计，API 能力入口也已要求认证并执行 CSP（#923、#989、#961）。回测新增可选的原子化同向再平衡与不可变成交证据；Shadow 按结算币种拆分跨市场运行、绝不虚构汇率聚合，并遵循配置的运行根目录；技术指标改用连续、未抽样历史，负权益回撤和空仓破产账户的清算边界也得到纠正（#951、#997、#1017、#1005、#958、#959）。OpenAI Codex OAuth 使用独立且并发安全的凭据存储，并可从一次后端 401 恢复；禁用代理同时覆盖同步与异步客户端；沙箱子进程保留规范运行目录；定时研究隔离损坏记录并修正 interval 时区校验；小写 4h 现在返回真正的四小时 K 线（#1014、#995、#1012、#1003、#1004、#1013）。QQ 被动回复携带原消息 ID，长模型 slug 完整可读，Agent 在证据充分时停止扩展调查（#1008、#1006、#1010）。感谢 @QCYTSN、@Shizoqua、@ngoanpv、@hhj123123、@su322、@Robin1987China、@shadowinlife、@dineeshd、@honginp、@santhreal、@00EVA、@x-lambda、@ofeksh-tr。

更早的新闻

• 2026-08-07 🛡️ 更少的误拒、补上的沙箱缺口、QVeris 上 MCP：接地闸门不再因为「从来就不是价格的数字」而拒掉格式良好的答案 —— 置信度评分、指标读数、均线窗口、8/5 这类无年份日期、百分比区间，以及交易计划自己的触发位（收盘 ≥6.45 是条件，不是报价）；同时，超出已记录 OHLC 证据的报价依然会被拒，而日期写作 08-05 的价格表现在能匹配上自己的证据，不再整行判为无出处（#1001、#983）。沙箱：生成的策略代码不能再导入券商层，也不能通过重命名绑定触达 socket/subprocess/os.system/ctypes —— 这两条此前都是放行的，而策略应当使用的 src.quantlib 仍可导入。QVeris 的 discovery/inspect/execute 进入 MCP 界面（62 个工具），成本报价改为向市场查询而非信任调用方声明（#976，closes #964，感谢 @shadowinlife）。另外：修复港股行情的回退链路由并新增腾讯港股数据源、yfinance 加密货币改由加密引擎处理、内存条目写入与找回都带上 .md 后缀、MCP 的 list/dict 参数兼容发送 JSON 字符串的客户端、运行详情页展示 Portfolio Studio 产物（#1000、#970、#984、#993、#980、#982、#966、#973，感谢 @he-yufeng、@ngoanpv、@sambazhu）。
• 2026-08-06 🧮 带测试的金融数学层 + 估值引擎 + 不规则现金流 + 接线的治理：src/quantlib 把散落在 skills markdown 里的公式换成各自唯一的带测试实现 —— 期权、债券、信用、计量经济、VaR/CVaR/EVT、业绩归因、事件研究、多重检验控制、purged 交叉验证 —— 约 250 个函数，经新的只读工具 quantlib_call 在 CLI、Web UI、REST API 与 MCP 上全部可达。估值引擎（run_dcf/run_comps/三表联动）遇到缺失输入直接判定不可运行，绝不静默填默认值；新的实体与现金流 spine 让净值、认缴出资、票息进入系统（cashflow_performance 提供 XIRR/MOIC/DPI/TVPI 与 TWR/Modified Dietz，orderbook_depth 计算加密货币 L2 冲击成本）。每次运行写入哈希 manifest，审计账本哈希链式串联、篡改可检测；30 个 swarm preset 按其工具真实能算什么全部重审 —— 算不出的交付物现在如实声明，而不是编造数字。
• 2026-08-05 🔭 机构持仓、ETF 穿透、预测市场、论文检索：四个只读数据工具，全部基于免费公开数据源 —— SEC 13F 持仓（含季度环比变动）；跨市场 ETF 成分穿透（沪深 300 ETF 解析出 342 个持仓、覆盖 98.7% 净值，而非季报前十）；事件合约以标注单位的隐含概率呈现；arXiv/OpenAlex 检索对原文未写明的内容标注缺失，而不是推断。另有五个定时研究模板、六个机构研究命令（/comps /dcf /attrib /memo /earnings /screen）、独立成 skill 的投资人透镜，以及每个数字都能追溯回产出它的工具的 agent 内核。
• 2026-08-04 🔧 正确性修复：基本面、A股价格、超长工具返回：SEC 报表期间现在以 (start, end) 区间为键——一份 10-Q 会把真实季度和年初至今帧填在同一个截止日与同一个财季下，因此 period="annual" 此前对 AAPL FY2018–2020 返回的是单个季度（低报 4.2 倍），而季度序列里每个财年 Q4 槽位放的都是整年值；get_fundamentals("AAPL.US") 也不再返回 ok:true 加全空面板。Tushare 的 A 股价格在因子基准与回测两条路径上都做了复权——除权日的原始收盘收益率此前最多偏离 47 个百分点（300750.SZ，2023-04-26）——CSI300 基准则按每个交易日的时点成分股做掩码。跨市场组合回测遇到混合币种的代码集会直接拒绝，而不是把 CNY、USD、KRW 加进同一条净值曲线；期权腿按开仓时的波动率盯市，消除了最高达权利金 +93% 的首日虚假盈亏；超长工具返回改为按完整记录分页并给出总数，不再从 JSON 中间截断；calc_metrics 新增跟踪误差与基准 beta。
• 2026-08-03 ⏰ 时区感知的定时研究 + 解除选股任务死锁：定时任务现在支持可选的 IANA timezone，cron 按该时区的墙钟时间求值，因此节奏能穿越夏令时切换——春季跳变的时刻会被跳过，秋季重复的时刻只在第一次出现时运行；cron 字段新增逗号列表与区间（1,3-5），未设置时区的任务保持 UTC 语义，Web UI 也新增了五语齐备的 Scheduled 页面（此前前端完全没有定时入口）（#954，closes #953，感谢 @ngoanpv）。选股请求不再走进死胡同：多候选的初筛结果被视为答案而非未完成的解析，并在锁定具体标的后退场；价格校验不再把股票代码数字、本地化日期、股数与持仓成本当作报价——同时仍然拒绝任何超出已记录 OHLC 证据的报价（closes #955）。Agent 记忆另有索引锚点精确匹配与结果上限修复（#956、#957，感谢 @santhreal）。
• 2026-08-02 🧠 实时模型发现、可信运行身份与经验证的依赖刷新：Settings 现在可按需发现已配置 provider 的模型，以稳定告警码和五语控件呈现；每条回复都会记录并在重载后恢复真正服务该请求的不可变 provider/model/reasoning 身份，并在切换会话时安全清空（#924，感谢 @QCYTSN）。另有 9 个 hash-locked Python 依赖以及 jsdom/postcss 完成升级，精确版本导入、330 项聚焦测试、前端生产构建与 373 项测试、main 全量 CI 和 Dependency Graph 均通过（#949、#948）；破坏性的 MCP 2.0 升级仍保持未合并，等待完整的锁文件与运行时迁移（#950）。
• 2026-08-01 🧮 期权策略分析 + 市场情绪 + 可审计的 USD-M 研究：全新的期权收益工作流通过 Agent 与 MCP，以解析方式计算到期盈亏极值、精确盈亏平衡点（包括连续零盈亏区间）、与现有引擎一致的开仓佣金，以及现货价格 × 隐含波动率情景（#946，基于 #883 重新实现，感谢 @he-yufeng）。只读 sentiment 工具可在本地为任意文本打分，并且无需 API 密钥即可获取加密市场恐惧与贪婪指数（#939，感谢 @Robin1987China）。严格 USD-M 回测现在会持久化有序的成交、资金费、风险和强平事件以及保真度摘要，同时拒绝 100× 严格模式不支持的时间周期（#936，感谢 @honginp）。可靠性改进还确保先解析标的代码与市场再调用行情数据，以已记录的 OHLC 证据核对最终报价，定时研究会重试瞬时失败，嵌套 MCP 结果也能稳定序列化。
• 2026-07-31 🔧 USD-M 强平生命周期 + 技术指标工具 + 状态目录迁至用户根目录：可选的 perpetual_strict 模式在成交前结算历史资金费，并把逐仓/全仓保证金击穿执行为真实强平（#903，感谢 @honginp）。只读 technical_indicators 工具经现有数据源计算 RSI/MACD/布林带/SMA/EMA（#921，关联 #920，感谢 @Robin1987China）。会话、运行产物、swarm 运行与上传文件统一迁到 ~/.vibe-trading（可用 VIBE_TRADING_HOME 重定位），旧数据首次启动自动迁移（[#925](htt